Forex tick volume estratégia

Tick ​​Volume e sua Aplicação ao Nosso Método de Negociação Bom dia, companheiros comerciantes, continuo minha série sobre Volume Spread Analysis e como usar a VSA para lucrar com o mercado. Eu tenho falado com um monte de comerciantes e há um grande número de métodos lá fora, eles me disseram que o sistema poderia ser rentável em meses, mas a equação oposta também é válido por meses. Mesmo que a taxa de acerto é maior do que a taxa de erro, todos eles estão continuando a procurar é um sistemático consistente que é rentável mês após mês. Eu disse-lhes para estudar e usar VSA como outra ferramenta de negociação para o seu arsenal de negociação e um monte deles questionam a confiabilidade do volume de carrapatos. Tick ​​Confiabilidade do volume Na semana passada, Ive foi atingido por algumas perguntas por PM perguntando sobre a confiabilidade do volume no mercado Forex. Im totalmente ciente do argumento desde que tem sido a pergunta a mais pedida sempre Im que fala sobre VSA. Como todos sabemos, Foreign Exchange é um mercado descentralizado, que opera 247 em todo o mundo, por isso é quase impossível desenhar um número completo sobre o total de bidask sendo feito ou o volume total sendo trocado todos os dias. Agora, vamos fazer uma pergunta simples: Quem está mudando o mercado Os comerciantes de varejo, o fundo de hedge, o governo ou o Sr. George Soros eu digo: aqueles com um monte de dinheiro no mercado. Portanto, quando aqueles com muito dinheiro estão no mercado para ganhar dinheiro, devemos estar lá também, o pescador está lá fora para pegar peixes, segui-lo para pegá-lo também, o inferno nos mostrar o caminho. É por isso que todos nós gostamos de comércio durante as sessões LondonNew-York porque o seu tempo os pescadores jogam sua rede que trazem liquidez necessária para mover o mercado. Queremos os movimentos, não queremos mercado lateral. Simples O volume que nosso corretor fornece é o volume do carrapato. Tick ​​volume representa a atividade do participante no mercado, não o volume real bidask. Isso levanta uma pergunta: É atividade importante Devo negociar quando há alta atividade ou devo negociar quando há baixa atividade Como explicado acima, queremos o mercado em movimento, por isso queremos alta atividade. Quando os meninos grandes estão ativos, eles fazem milhões de dólares sendo jogados para o mercado, a vela está se movendo rapidamente por causa do número de bidask, a mudança de uma vela mostra a quantidade de atividade por parte do mercado. Se há grande quantidade de bidask, o movimento é rápido, portanto, a atividade é alta, e assim é o volume de carrapato. Isso nos leva a concluir, o volume de carrapato que estamos vendo é realmente proporcional ao volume real em uma palavra simples, quando o volume de câmbio real é alto, o volume de carrapato oferecido pelo corretor será alta, bem proporcionalmente. Isso nos leva a uma outra conclusão é que, o que estamos vendo é realmente estamos rastreando os meninos grandes, vemos como eles estão ativos para tomar nossa própria decisão comercial. Quando eles estão ativos, o que é mostrado por alto volume, bem estar lá para ir pescar com eles também. Hurrah, tiquetaque volume explicou VSA como outra ferramenta Como o tempo passa, todo mundo deseja afinar seu próprio método de negociação para torná-lo ainda melhor, eu recomendaria adicionar VSA como outra ferramenta para o seu arsenal de negociação. Você não tem que estudar VSA como um método em si, mas apenas aplicar a análise de volume básico poderia trazer outra vantagem para a sua negociação. Aqui eu falo sobre o volume na área de apoio à resistência (também chamada de área de oferta e demanda). As áreas de Resistência de Suporte têm provado ser respeitadas no mercado, as fortes áreas de suporte não testadas têm alta probabilidade de impedir ou até mesmo reverter a atual tendência do mercado. Heres um gráfico mostram como supportresistance e trendline sendo respeitado: Eu tenho alguns amigos que negociam apenas ação de preço, supplydemand área e linhas de tendência, eles definem ordem de limite e stop-loss logo abaixo da área supportresistance. Que é um bom método que eu acho, mas muitas vezes ele falha a porcentagem de comércio bem sucedido é apenas cerca de 55 disseram. Eu disse-lhes para prestar atenção para a ação de volume em tal área também. Eu vou ser mais confiante para comprar se há Stop volume na área de suporte desde que eu sei que os grandes jogadores estão apoiando o preço. Então eu iria ainda mais confiante para comprá-lo em uma vela No Supply desde que eu sei que não há oferta esquerda, por isso é seguro para comprar. Heres um exemplo disso. Se eu visse baixo volume constante na área de apoio, eu consideraria ficar fora do comércio desde os meninos grandes não está ativo, eles não são apoiados, assim como eu. Só por compreender termos básicos como parar volume, sem oferta, sem demanda , Nós poderíamos filtrar para fora muitos dos comércios maus, como este comércio: Nos parágrafos precedentes, eu tenho discutido sobre como nós poderíamos aplicar o VSA básico a nossas ferramentas negociando, eu ajustei a área do supplydemand como o exemplo desde seu mais conhecido Método e seu provou ser bom ao longo do tempo. Mas podemos aplicar VSA para qualquer outro método, se você está negociando Médias Móveis Cruz, em seguida, eu recomendo youll ser mais conscientes se há volume alto na cruz desde provavelmente os meninos grandes está tomando posição na direção oposta, se o volume é estável , Então sua aposta mais segura que a tendência vai continuar sua direção. Se você está negociando quando RSI é overbought e oversold, então eu recomendaria olhando para parar o volume sobre a área de sobrecompra, seguindo por um sem demanda para começar a vender, o oposto vale para a área de sobrevenda. Isso é apenas alguns exemplos, basicamente, se você já tem um método de negociação, VSA poderia apenas talvez uma peça final em falta para o seu quebra-cabeça de negociação. Eu provavelmente vou terminar a minha série VSA aqui. Espero que vocês achem uma boa leitura e por favor comentem se tiverem alguma dúvida. Eu desejo o sucesso a sua vida e seu negociar. Usando o volume para ganhar 75 das tradições Por: Huzefa Hamid Para que uma moeda seja negociada e para que seu preço se mova de um nível a outro, o volume é exigido. Ou de outra forma, o volume é o gás no tanque da máquina de negociação. No entanto, o volume tem sido muitas vezes esquecido no estudo de gráficos Forex. O foco foi mais na ação de preço sozinho. Por que o volume é importante para entender O volume é necessário para mover um mercado, mas é um tipo particular de volume que realmente importa: dinheiro institucional, ou dinheiro inteligente, que é grandes quantidades de dinheiro sendo negociado de forma semelhante, afetando o mercado muito . Somente o volume mostra quando o preço está sendo afetado por este tipo de atividade. Sabendo como o dinheiro institucional opera, somos capazes de rastrear os comerciantes e comércio com eles, de modo que wersquore nadar junto com os tubarões proverbial, em vez de ser sua próxima refeição. Há um equívoco comum de que o volume não pode ser usado de forma confiável na negociação Forex por duas razões: em primeiro lugar, não há troca central e, portanto, nenhum volume oficial de dados. Em segundo lugar, quando o seu olhar em dados de volume em sua plataforma de Forex, yoursquore realmente vendo volumétrico ldquotick, e não o volume real negociado, como o volume com um gráfico de ações. LdquoTick volumerdquo mede o número de vezes que o preço soa para cima e para baixo. Este é um excelente indicador da força da atividade em qualquer barra. Mas também, a correlação entre o volume do carrapato e o volume real negociado é incrivelmente alta. Em 2017, Caspar Marney, chefe da Marney Capital e ex-UBS e HSBC comerciante, realizou uma análise do volume real e tick volume em Forex. Ele usou dados da eSignal, EBS e Hotspot. Para os pares que ele estudou, ele calculou a correlação entre o volume do carrapato e o volume real é mais de 90. Então a questão é: Como vamos fazer sobre amarrar em volume com ação de preço O estudo de volume com preço começou no início de 1900 com um comerciante Pelo nome Richard Wyckoff. Sua pesquisa, então conhecida como Wyckoff Analysis, desenvolveu-se no que é conhecido hoje como Volume Spread Analysis (ou ldquoVSArdquo para breve). Nem todos os comerciantes ou técnicas da VSA são os mesmos. Alguns são incrivelmente software driven e complexo, enquanto eu gosto de mantê-lo simples. Essa abordagem mais simples produz resultados. Experimentalmente falando, uma taxa de sucesso de 75 e mais não é incomum com muito poucas perdas consecutivas. Uma abordagem mais simples é refletida nos gráficos. Temos velas de preço, barras de volume, e. Thatrsquos it Nós usamos o 50 amp 61.8 Fibonacci linhas e supportresistance simples para ajudar pin entradas, mas nada mais. 1. Dinheiro institucional, ou ldquoSmart Moneyrdquo, é necessário para mover um mercado e é revelado nas barras de volume 2. Forex tick volume pode ser lido como um indicador preciso de força institucional ou Smart Money 3. VSA, quando itrsquos mantidos simples, pode Ser aplicado (e ensinado) com mais facilidade com taxas de vitória de 75 e mais No próximo artigo desta série, wersquoll olhar para alguns exemplos de VSA configurações que usamos para nos dar entradas limpas. Aviso de risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado as perdas são capazes de exceder os depósitos iniciais eo capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estão atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Aviso de risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado as perdas são capazes de exceder os depósitos iniciais eo capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estão atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Usando o Tick Volume no Forex. Um exemplo claro de NVO baseado Uma semana ou assim há eu escrevi um borne sobre o volume do tiquetaque no forex e como eu acreditei que poderia ser usado para o desenvolvimento de estratégias rentáveis ​​a longo prazo. Inspirado por um artigo de revista de moeda comerciante, eu decidi explorar esta questão ainda mais para descobrir se eu era capaz de chegar com cerca de 10 anos baseado em volume estratégias rentáveis. Claro 8211 como eu tinha mencionado antes 8211 o primeiro problema vem quando você percebe que o volume de carrapato é diferente entre cada corretor e que algum tipo de normalização deve ser realizado antes mesmo de tentar chegar a algo útil. Dentro deste artigo vou falar com você sobre como eu classificou este obstáculo e como eu vim com meu primeiro sistema baseado em volume com 10 anos de resultados rentáveis. Evidentemente, não existe tal coisa como o verdadeiro volume de mercado nos forex, uma vez que a quantia de dinheiro trocada por todos os participantes do mercado não pode ser determinada com precisão em um 8220 do tipo counter8221 de mercado. Esta falta de informações parece doom forex comerciantes para esquecer absolutamente sobre a utilização desta informação deixando-os em grande desvantagem contra os comerciantes de ações e futuros que têm acesso a trocas centralizadas com informações muito precisas atualizar em tempo real do volume. No entanto, verificou-se que o volume 8211 que mede simplesmente o volume de carraças durante um certo período de tempo 8211 é proporcional ao volume verdadeiro em sistemas onde estes dados estão disponíveis para comparação. No forex temos volume de carrapatos e isso nos permite pensar sobre a construção de sistemas baseados nessa informação. No entanto, um grande problema é que cada corretor tem diferentes fornecedores de liquidez e, por esta razão, o número de carrapatos como um valor absoluto torna-se inútil como cada sistema teria de ser feito sob medida para o feed de dados de cada corretor e isso é simplesmente impossível fazer desde Corretores de forex não permitem que você acessar seus dados de 10 anos (ou eles haven8217t mesmo ter sido no mercado por tanto tempo). A melhor solução para o problema acima é usar um NVO ou um oscilador de volume normalizado que retrata o volume do carrapato como uma porcentagem dos valores de volume do carrapato para os períodos de mercado X passados. Existem já vários indicadores NVO disponíveis gratuitamente para metatrader 4 eo que mais gosto está disponível aqui. Esses indicadores mostram o volume em uma faixa de -100 a 100 onde 0 representa o valor de volume médio e -100 e 100 representam os valores de volume mais baixo e mais alto durante os últimos períodos de X. Abaixo você pode ver uma imagem do NVO junto com o indicador de volume (que apenas mostra valores absolutos de volume de carrapatos como um histograma). 8211 8211 Depois de termos essa informação, torna-se bastante simples projetar uma estratégia baseada neste indicador NVO. Mas como usamos volume. A maneira tradicional de usar o volume é distinguir entre diferentes 8220reasons8221 para 8220events8221 diferente para acontecer na negociação. Normalmente, padrões de ação de preços, sinais de indicadores, etc, podem acontecer devido a razões que não estão relacionadas a mudanças reais no comportamento do mercado. Por exemplo, você pode ter um teste padrão do candlestick da estrela de tiro se tornar devido à falta da liquidez e não por uma reversão iminente. O volume permite que você faça é eliminar todos esses sinais 8220false8221, uma vez que você está apenas entrando em posições depois de um sinal que é significativo acontece. Significativo neste caso, significa que acontece no volume elevado do mercado (que nós supomos para ser proporcional ao volume do tiquetaque que é o que nós temos realmente). 8211 8211 Eu projetei um sistema muito simples que usa um teste padrão muito simples do candlestick eo indicador NVO acima mencionado. Os resultados em simulações (Jan 2000 8211 Jan 2010, EURUSD) foram bastante bons com um sistema com um lucro anual médio para a relação máxima de 0.5: 1 sem qualquer otimização ou lógica de saída adicional além de um simples SL e TP. O que esta estratégia mostra é simplesmente que as entradas com muito bons valores de expectativa matemática podem ser projetadas quando se usa um NVO como forma de medir a significação de certos sinais de mercado (é claro que uma estratégia tem que ser projetada com o uso do volume em mente a partir do Início, estratégias como as usadas por Watukushay No.2 ou Teyacanani don8217t realmente beneficiar de um filtro NVO adicional). 8211 8211 Tenha em mente que isso não significa que você deve adicionar um filtro NVO para 8220 cada system8221 para tentar melhorar suas entradas. Isso provavelmente não funcionará desde anNVO só é útil como uma forma de auxiliar na seleção de entrada quando o padrão de preço que estamos procurando benefícios deste tipo de critérios. Quando um padrão é válido independentemente do volume, o NVO torna-se um problema e NÃO uma solução. Também a maioria dos sinais indicadores não obtém quaisquer melhorias do uso de um NVO uma vez que seus sinais representam a conjunção de cálculos complexos feitos sobre o preço através de períodos significativos de tempo. No final, se você quiser projetar um sistema usando um NVO você deve planejar isso desde o início, adicionando um filtro como um pensamento depois não vai funcionar na grande maioria dos casos. Depois de algumas semanas de trabalho duro e desenvolvimento usando osciladores de volume normalizado, posso dizer que eu desenvolvi pelo menos um par de estratégias que mostram resultados lucrativos de longo prazo em uma cesta de pares de moedas. No entanto, veremos no tempo se essas estratégias são, de facto, capaz de evitar a dependência de corretores devido à implementação NVO e, portanto, ter sucesso no longo prazo. Amanhã vou lançar alguns vídeos em Asirikuy lidar com o volume, bem como a lógica real e implementação de codificação da estratégia NVO acima mencionado. Como sempre, se você gostaria de aprender mais sobre o comércio automatizado e obter uma verdadeira educação no desenvolvimento e compreensão destes sistemas de negociação por favor considere se juntar Asirikuy. Um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para os sistemas de negociação. Espero que tenha gostado deste artigo. O) Sim, você pode negociar Forex no volume 05142017 9:00 am EST Huzefa Hamid analista sênior, DailyForex Huzefa Hamid. Contribuinte para DailyForex. Explica como fazer decisões de negociação forex com base no volume e dissipa o equívoco comum que o mercado de forex relata volume. Para uma moeda a ser negociada e para o seu preço para passar de um nível para outro, o volume é necessário. Ou de outra forma, o volume é o gás no tanque da máquina de negociação. No entanto, o volume tem sido muitas vezes esquecido no estudo de gráficos forex. O foco foi mais na ação de preço sozinho. Por que o volume é importante para entender o volume é necessário para mover um mercado, mas é um tipo particular de volume que realmente importa: dinheiro institucional, ou dinheiro ldquosmart, rdquo que é grandes quantidades de dinheiro sendo negociado de forma semelhante, afetando o mercado muito. Somente o volume mostra quando o preço está sendo afetado por este tipo de atividade. Sabendo como o dinheiro institucional opera, somos capazes de rastrear os comerciantes e comércio com eles, de modo que wersquore nadar junto com os tubarões proverbial, em vez de ser sua próxima refeição. Forex Volume Reliable Existe um equívoco comum de que o volume não pode ser usado de forma confiável na negociação forex por duas razões: primeiro, não há troca central e, portanto, sem dados de volume oficial. Em segundo lugar, quando o seu olhar em dados de volume em sua plataforma forex, yoursquore realmente vendo ldquotick volume, rdquo e não volume real negociado, como o volume com um gráfico de ações. LdquoTick volumerdquo mede o número de vezes que o preço soa para cima e para baixo. Este é um excelente indicador da força da atividade em qualquer barra. Mas também, a correlação entre o volume do carrapato e o volume real negociado é incrivelmente alta. Em 2017, Caspar Marney, chefe da Marney Capital e ex-UBS e HSBC comerciante, realizou uma análise do volume real e tick volume no forex. Ele usou dados da eSignal, EBS e Hotspot. Para os pares estudou, calculou a correlação entre o volume do carrapato eo volume real é sobre 90. Assim a pergunta é, como nós vamos sobre amarrar no volume com ação do preço O estudo do volume com preço começou no 1900s adiantado com um comerciante Pelo nome de Richard Wyckoff. Sua pesquisa, então conhecida como Wyckoff Analysis, desenvolveu-se no que é conhecido hoje como Volume Spread Analysis (ou ldquoVSArdquo para breve). Nem todos os comerciantes ou técnicas da VSA são os mesmos. Alguns são incrivelmente software driven e complexo, enquanto eu gosto de mantê-lo simples. Essa abordagem mais simples produz resultados. Experimentalmente falando, uma taxa de sucesso de 75 e mais não é incomum com muito poucas perdas consecutivas. Uma abordagem mais simples é refletida nos gráficos. Temos velas de preço, barras de volume, ehellipthatrsquos-lo Nós usamos as linhas Fibonacci 50 e 61,8 e suporte simples resistência para ajudar entradas pin, mas nada mais. Dinheiro institucional, ou ldquosmart dinheiro, rdquo é necessário para mover um mercado e é revelado nas barras de volume Forex tiquetaque volume pode ser lido como um indicador preciso de força institucional (dinheiro inteligente) VSA, quando itrsquos mantidos simples, pode ser aplicado Ensinado) mais facilmente com taxas de vitórias de 75 e mais