Os sistemas de negociação que projetam seu sistema - Parte 1. A seção precedente deste tutorial olhou os elementos que compõem um sistema de troca e discutiu as vantagens e as desvantagens de usar tal sistema em um ambiente de troca vivo Nesta seção, nós fundamos nesse conhecimento Examinando quais os mercados são especialmente bem adaptados para o sistema de negociação Vamos então ter um olhar mais aprofundado sobre os diferentes gêneros de trading systems. Trading em mercados diferentes. Mercado de ações O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, Especialmente entre os novatos Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e valor tradicional e estratégias de investimento de crescimento são de longe o mais comum No entanto, muitas instituições têm investido significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação Investidores individuais Estão se juntando a esta tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores-chave para se manter em mente quando se utilizam sistemas de negociação no mercado de ações S. A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes para testar sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo a partir de estoque de OTC over-the-counter extremamente volátil para blue chips não voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez De algumas ações, especialmente OTC e folhas-de-rosa sheet emissões podem comer em lucros gerados por negócios bem sucedidos, e pode aumentar as perdas OTC e pink folha equities freqüentemente incorrer taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - ou seja, sistemas Que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com seu desempenho passado, seus pares, ou o mercado em geral. Mercados de câmbio estrangeiros O mercado de câmbio, ou forex é o mercado maior e mais líquido do mundo Os governos do mundo s , Os bancos e outras grandes instituições comércio trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias A maioria dos comerciantes institucionais no forex confiar em trad O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns com base em relatórios econômicos ou payouts. Here interesse são alguns fatores-chave a ter em mente ao usar sistemas de negociação no mercado forex. A liquidez neste mercado - devido à enorme Por conseguinte, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custospared à quantidade de ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado Mas por causa da disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, as moedas de países menores - a gama em termos de volatilidade não é necessariamente limitado. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências um ditado popular no mercado é a tendência É seu amigo, ou sistemas que compram ou vendem em fugas Isto é porque os indicadores econômicos causam frequentemente movimentos grandes do preço em um time. Futures equidade, forex, e mercadoria Todos os mercados oferecem negociação de futuros Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível e maior liquidez e volatilidade No entanto, esses fatores podem cortar ambas as maneiras que podem ou amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas Por esta razão, O uso de futuros é geralmente reservado para os comerciantes avançados do sistema individual e institucional Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar no mercado de futuros exigem personalização muito maior, usar indicadores mais avançados e demorar muito mais para desenvolver Então, Cada indivíduo tem suas próprias vantagens e desvantagens A maioria das pessoas estão mais familiarizados com os mercados de ações, e essa familiaridade torna o desenvolvimento de um sistema de negociação mais fácil No entanto, forex é comumente pensado para ser a plataforma superior Para operar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes Além disso, se um comerciante decide tapar Italy no aumento da alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros é sempre aberto Finalmente, a escolha está nas mãos do sistema developer. Types of Trading Systems. Trend-Seguindo Sistemas O método mais comum de sistema de negociação é a tendência de seguir o sistema Em seu Forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera por um movimento de preços significativos, em seguida, compra ou vende nessa direção Este tipo de bancos de sistema na esperança de que esses movimentos de preços irá manter a tendência. Moving Média Sistemas Freqüentemente utilizado na análise técnica uma média móvel é Um indicador que simplesmente mostra o preço médio de um estoque durante um período de tempo A essência das tendências é derivado desta medida A maneira mais comum de determinar a entrada ea saída é um crossover A lógica por trás disso é simples uma nova tendência é estabelecida quando o preço Cai acima ou abaixo de sua tendência de preço médio histórico Aqui está um gráfico que traça tanto a linha de preço azul ea linha vermelha MA de 20 dias da IBM. Breakout Systems The Conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento de preços é mais provável que continue na direção da fuga Um indicador que pode ser usado em Determinando fugas é uma banda de Bollinger simples Bollinger Bands mostrar médias de preços altos e baixos, e breakouts ocorrem quando o preço atende as bordas das bandas Aqui está um gráfico que traça preço linha azul e Bollinger Bands linhas cinzentas de Microsoft. Disadvantages de Trend - Seguindo Sistemas. Necessidade de Decisão Específica - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico para considerar a duração da tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, de modo que o desenvolvedor Deve determinar qual é o melhor para o sistema Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas breakout. Lagging Nature - médias móveis e sistemas breakout wi Vai sempre estar atrasado Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo exato ou inferior de uma tendência Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso de O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai apenas na faixa, em seguida, repentinamente inverte direção Isso pode levar a perdas maciças, a menos que eficaz parar - Perdas e técnicas de gerenciamento de risco são empregados. Mercados de lado - Os sistemas de tendência seguinte são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem tendência. No entanto, os mercados também se movem de lado permanecendo dentro de um certo intervalo por um longo período de tempo. A volatilidade pode ocorrer - Ocasionalmente, os sistemas que seguem tendências podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o profissional deve ficar com seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em Falha garantida. Sistemas de Telecontroles Basicamente, o objetivo com o sistema de contra-tendência é comprar no mais baixo baixo e vender no mais alto alto A principal diferença entre este e o sistema de tendência seguinte é que o sistema de contra-tendência não é auto - , Não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial downside ilimitado Tipos de sistemas de contra-tendência Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência A ideia aqui é comprar quando momentum em uma direção começa desvanecendo Isso é mais frequentemente calculado usando Osciladores Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando stochastics ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos Existem outros tipos de sistemas de negociação countertrend, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - para comprar baixo e vender high. Disadvantages de Countertrend Seguindo Systems. E mpirical Decision-Making Required - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é o ponto Ts em que os indicadores de força relativa fade. Extreme volatilidade pode ocorrer - Estes sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e uma incapacidade de ficar com o sistema, apesar desta volatilidade resultará em falha garantida. Downside ilimitado - Como mencionado anteriormente, há ilimitado Downside potencial, porque o sistema não é auto-corrigir não há tempo definido para sair positions. Conclusion Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, forex e futuros Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens Os dois principais gêneros Dos sistemas de negociação são os sistemas de tendência e contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, exigem tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguns Stamina - é essencial que o comerciante do sistema fique com o seu sistema durante estes tempos No seguinte i Nstallment, vamos dar uma olhada em como projetar um sistema de negociação e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para tornar suas vidas mais fáceis. Sistemas de Tráfego Construindo um sistema. Até agora, discutimos os componentes básicos de sistemas de negociação, Os critérios que eles têm para cumprir e algumas das muitas decisões empíricas que um designer de sistema deve fazer Nesta seção, vamos examinar o processo de construção de um sistema de comércio, as considerações que precisam ser feitas, e alguns pontos-chave para lembrar. A configuração do sistema de seis passos.1 - Para começar a construir um sistema de negociação você vai precisar de várias coisas. Data - Porque o designer do sistema deve usar backtesting extensa histórico de preços passado é essencial para a construção de um sistema de comércio Esses dados podem ser integrados no sistema de comércio Software de desenvolvimento, ou como um feed de dados separados Os dados ao vivo são muitas vezes fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados envelhecidos podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver uma negociação Sistema sem software, é altamente impraticável Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação Algumas características comuns permitem que o comerciante faça o seguinte. Automaticamente colocar negócios - Isso geralmente requer permissão do corretor s final porque um A conexão constante deve estar no lugar entre seu software e as corretoras As negociações devem ser executadas imediatamente e em preços exatos a fim assegurar a conformidade Para ter seus negócios do lugar do software para você, tudo que você precisa de fazer é introduzir o número da conta e a senha, e tudo Outro é feito automaticamente Por favor, note que o uso deste recurso é estritamente opcional. Code um sistema de negociação - Este recurso de software implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras facilmente Por exemplo, MetaTrader usa MQL MetaQuotes Idioma Aqui s um exemplo de seu código para Vender se a margem livre é inferior a 5.000. Se FreeMargin 5000, em seguida, sair. Muitas vezes, basta ler o manual e experimentar um O sistema de desenvolvimento sem backtesting é como jogar tênis sem uma raquete O software de desenvolvimento do sistema geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite que você defina uma fonte de dados, conta de entrada Informações e backtest para qualquer quantidade de tempo com o clique de um mouse Aqui está um exemplo de MetaTrader. After o teste de volta é executado, um relatório é gerado que descreve as especificidades dos resultados Este relatório geralmente inclui lucro, número de un sucesso Negociações, dias consecutivos para baixo, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar ou melhorar o sistema Finalmente, o software geralmente cria um gráfico mostrando o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira pela qual os parâmetros são usados para gerar um lucro ou perda Você implementa essas regras e Parametrização por programação Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface gráfica do usuário Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação Aqui está um exemplo de um sistema cross-over de média móvel. Se SMA 20 CrossOver EMA 13, em seguida, insira If SMA 20 CrossUnder EMA 13 então exit. Rules como estes que são colocados em código permitem que o software para gerar automaticamente entrada e sai nos pontos quando as regras são aplicáveis Aqui é o que a interface de design parece no MetaTrader. O sistema é criado simplesmente Digitando as regras na janela e salvando-as Referências para as diferentes funções disponíveis, por exemplo, osciladores e tal pode ser encontrado clicando no ícone do livro A maioria dos softwares terá uma referência semelhante disponível dentro do próprio programa ou no seu site Depois de criar o As regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salvar o arquivo Então você pode colocá-lo em uso, selecionando-o na tela principal.3 Tomada de Decisão - Há muitas decisões a serem tomadas neste ponto. Qual é o mercado que eu quero negociar dentro. Qual o período de tempo que eu deveria usar. Que série de preços devo usar. Que subconjunto de ações que eu deveria usar para testes. Mantenha em mente que os sistemas de negociação Deve consistentemente fazer um lucro em muitos mercados Ao personalizar o período de tempo e série de preços muito, você pode manchar os resultados e produzir resultados inusitados.4 Prática - Backtesting e papel de negociação são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema de negociação. Execute vários backtests Em períodos de tempo diferentes e certifique-se de que os resultados são consistentes e satisfatórias. O comércio de papel do sistema de dinheiro uso imaginário, mas gravar os comércios e os resultados, e novamente, olhar para a lucratividade consistente. Verifique cuidadosamente para erros no programa ou negócios não intencionais Estes Pode ser resultado de uma programação defeituosa ou da incapacidade de prever certas circunstâncias que têm repercussões indesejadas.5 Repetir - Repetição é necessária Continue trabalhando no sistema até que você Pode sempre fazer um lucro na maioria dos mercados e condições Há sempre acontecimentos imprevistos que ocorrem assim que um sistema vai ao vivo Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados distorcidos. Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real e alguns extras para Conta para imprecisos enche diferença entre lance e pedir preços Em outras palavras, evitar derrapagem Para rever o que é e como isso ocorre, consulte a seção anterior deste tutorial. Watchfulness - Don t ignorar perder trades manter um olho em todos os ofícios. Optimization - Don t sobre-otimizar o sistema Em outras palavras, don t costurar o sistema para um ambiente de mercado muito específico tentar ser rentável em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - Nunca ignorar ou esquecer o risco É muito importante ter maneiras Para limitar as perdas também conhecidas como stop-loss, e as formas de lock-in lucros take profits.6 Comércio - Experimentá-lo, mas esperar resultados não desejados Certifique-se de usar a negociação não automatizada até que você esteja confiante em th Desempenho e consistência do sistema Ele leva muito tempo para desenvolver um sistema de negociação bem sucedido, e antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter que suportar algumas perdas de negociação ao vivo para detectar falhas de teste de volta não pode perfeitamente representar condições de mercado ao vivo, Imprecisas Se o seu sistema perde dinheiro, volte para a prancheta e veja onde foi errado ver etapa 5.Conclusão Estes seis passos dar-lhe uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial Na próxima seção, vamos construir sobre este Conhecimento e ter um olhar mais aprofundado na resolução de problemas e modificação. Graças especial Education. Special aos nossos amigos para o seguinte post convidado em sistemas de negociação. From Scratch, Step by Step. Trading com sucesso muitas vezes significa contrariar suas tendências psicológicas naturais para reagir Para o medo ea ganância Você provavelmente já ouviu muitas vezes que os comerciantes bem sucedidos usam uma abordagem sistemática para a negociação Que está estabelecendo critérios rigorosos para entradas e saídas Somente através da criação de um conjunto de regras você pode começar a perceber algum tipo de consistência com o seu desempenho comercial Se não, a negociação por apenas atirando do quadril é realmente não é diferente do jogo Quando você montar um conjunto de regras concretas comerciais critérios, isso é conhecido Como um sistema de comércio. Por que criar seu próprio sistema de comércio. Se você quer se tornar um profissional em tempo integral, ou manter o seu dia de trabalho, mas quer gerir o seu próprio dinheiro, um sistema comercial é fundamental para o sucesso Isso também se aplica a você se se Você comércio várias vezes por dia daytrader ou você comércio posições de longo prazo ao longo de muitos meses Mas por que criar o seu own. There são várias razões para fazer isso Um sistema comercial é altamente pessoal Deve caber a sua personalidade de estilo de negociação e perfil de risco Um sistema comercial bem sucedido É apenas tão boa quanto a sua capacidade para o comércio, e sua capacidade de comércio depende da sua confiança nele A melhor maneira de com êxito o comércio é ser 100 confiante nela porque quando você está olhando para baixo Uma perda desagradável após 5 negociações em linha reta perdendo, a única maneira que você vai tomar esse 6o comércio vencedor é se você tem confiança inabalável no desempenho do seu sistema como um todo Confiança é adquirida em seu sistema de negociação quando você pesquisou, backtested it, Testado e você fez o seu próprio. É realmente fácil. I d ser enganador você se eu fosse dizer que a criação de um sistema de comércio bem sucedido e, em seguida, negociação é um pedaço de bolo É preciso muitas horas de tentativa e erro, Estudando as cartas, iterando e sim trading Mas antes disso, você tem que aprender o básico Neste artigo e futuros para seguir, vou estar indo sobre o básico de criação de um sistema de negociação Ele será orientado para início de intermediários e assumirá Você tem alguma compreensão básica de indicadores técnicos e acesso a gráficos software como NinjaTrader. Let s Começar com alguns sistemas de Basics. Trading executar a gama em termos da variedade infinita de formas de comércio You ve probab Os comerciantes de tendência tendem a ir com o fluxo, e os comerciantes de contra-tendência tendem a pensar contra o grão Qual estilo você finalmente gravitar para realmente depende de sua personalidade Há um número interminável de Comércio em ambas as categorias, mas uma coisa que eles têm em comum é que eles precisam de algo para identificar definitivamente a tendência atual, seja de alta ou bearish. Price Swings. Prices tendem a flutuar em um padrão oscilante, criando prateleiras e depressões como eles swing up e Então isso nos leva à primeira lição usando indicadores para determinar a direção da tendência Vamos começar simples e olhar para o que chamamos de padrões de oscilação de preços em um gráfico. Usando BloodHound para NinjaTrader, temos aqui um gráfico de preços típico com os balanços de preços identificados em Verde e vermelho linhas coloridas desenhado no topo das barras de preço Como o preço oscila para cima, temos uma linha verde subindo, e como o preço oscila para baixo, uma linha vermelha Quando o swing muda de direção , Você pode ver que o preço tem aparecido para saltar fora de um piso invisível ou bater um teto Se esse chão imaginário continua subindo como fez de 11 28 para 11 36 no gráfico, chamamos isso de uma maior baixa Isso é o preço s Ponto baixo recente é maior do que o último neste caso o baixo feito logo após 10 38 Similarmente, o teto subiu, bem como o preço estabeleceu o que chamamos um maior alta de apenas após 11 27 para 11 33 Este padrão de preços onde o preço mantém Estabelecendo altos mais altos e baixos mais elevados é identificado como uma tendência ascendente de alta. Similarmente, se esse teto parecer ser progressivamente mais baixo eo assoalho também, o mercado é dito estar fazendo uns mais baixos baixos, e umas elevações mais baixas Esta é uma tendência bearish total. Você pode ver claramente que BloodHound também marcou as áreas com verde otimista e vermelho zonas de baixa no gráfico para que caminho a tendência geral está indo. Agora que você tem a tendência identificada que você pode tomar esta informação para ir contra ou com Dependendo de mim F você está criando um sistema de negociação de tendência ou sistema de comércio de tendência de contra-tendência A tendência geral pode ser usado como um filtro permissivo geral de comércio para ir longo ou curto Embora possa servir como um grande pedaço do quebra-cabeça, é apenas um bloco de construção para Iniciar o seu sistema Um sistema de comércio completo exigirá, pelo menos, algum tipo de sinal de entrada Vamos estar cobrindo que em um futuro artigo Fique atento. Se você estiver interessado em construir o seu próprio sistema de negociação, check out. One resposta para a construção de um Trading Sistema.
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